タートルズのトレードルールとタートルスープ

タートルズのトレードルール

エントリー

システム1とシステム2があり、それぞれ期間の違うブレイクアウトを起点にする順張りトレード。

システム1(買いの場合)

エントリーポイント

過去20日間の高値をブレイクした価格でエントリー。当日のバーが確定する必要はなく、価格が上に1pips抜けたらエントリーする。

ロスカットポイント

エントリーした価格からその時点での2ATR下にロスカット注文を置く。

エグジットポイント

過去10日間の安値をブレイクした価格でエグジット。当日のバーが確定する必要はなく、価格が下に1pips抜けたらエグジット。

エントリーフィルター

トレードが勝ちトレードとなった場合は次のエントリーポイントではエントリーしない(実際にエントリーしていなくても)。

直前のエントリーポイントでのトレードが負けトレードとなった場合、次のエントリーポイントでトレードを開始する。

システム2

エントリーポイント

システム1の期間を60日とする。

ロスカットポイント

システム1と同じ。

エグジットポイント

システム1の期間を20日とする。

資金管理

1エントリーの建値は総資金の1%とし、そのポジション量を1ユニットとする。同一銘柄への買い増し、売りましは3回まで。合計4ユニットを同一銘柄に投じる事ができる。

同じ市場(為替のみ、株のみ)に対しては合計6ユニット。

(ドル円に2、ポンド円に2、ユーロドルに2など。)

別の市場(為替と株の合計)に対しては合計10ユニット。

(上記のポジションに加えて個別株2銘柄に2ユニットずつ、など。)

売り、買いの合計はそれぞれ12ユニットまで。

タートルスープ

上記にあるタートルズの手法を逆手に取り、20日間の高値安値のブレイクで逆張りする手法。

タートルズの手法は勝率が低い事を逆手に取る事で勝率を上げる。

また、エントリーポイントの性質上、最安値、最高値でエントリーする事もある為、トレンドフォローに切り替える事もできる。

ロスカットはエントリーと同時に必ず発注すべきであり、IFO注文が推奨される。

対してテイクプロフィットは裁量で判断する事も許されているので、トレンドフォローに切り替える場合はストップロスの変更やトレーリングストップを使用する。

この手法を元となっているのはドンチャンチャネルというインジゲーター。